Pandas ewm

September 6, 2023

Pandas에서는 ewm이라는 메서드를 통해 각 열에 대한 지수 가중 함수를 계산할 수 있게 해 줌
ewm().mean()을 통해, 지수 이동 평균을 계산 가능
지수 가중 함수를 계산할 때, 매 번 alpha 값을 곱해서 계산
이 alpha 값을 parameter로 직접 줄 수 있음
com, span, halflife parameter를 주면, 각 값을 바탕으로 자동으로 다음과 같이 alpha 값을 계산해 줌
- com: alpha 값이 1 / (1 + com)
- span: alpha 값이 2 / (1 + span)
- halflife: alpha 값이 1 - exp(ln2 / halflife)
어쨌거나 alpha, com, span, halflife 중 하나는 제공되어야 함
min_periods parameter를 통해 계산에 필요한 최소의 값 수를 계산
adjust가 True인 경우, 상대적 가중치의 불균형을 해소하기 위해 추가로 값을 나눔
- 평균을 구할때는 True로 둬야 하며, True 가 기본
times 는 datetime 형태의 리스트를 인자로 줄 수 있음
- 시간을 주어지면 날짜를 바탕으로 자동으로 지수 가중 함수를 계산
- 이 값이 주어지면 alpha, com, span, halflife 중 하나를 제공하지 않아도 된다고 함
method: numba 엔진을 사용한다고 명시했을 때만 사용 가능, 연산을 단일 행 / 열에 대해 수행할 것인지, 테이블 단위로 수행할 것인지 결정 가능

References